Möglicher maximaler Verlust (PML) bezieht sich auf den höchstmöglichen Wertverlust, den ein Anleger bei einer bestimmten Anlage ertragen könnte.

Es ist entscheidend für Investoren, den PML zu verstehen, da er ihnen dabei hilft, das Risiko ihrer Anlagen zu bewerten und etwaige Verluste abzuschätzen. Der PML wird normalerweise in Prozent des investierten Kapitals ausgedrückt und ermöglicht es Anlegern, ihr Risikoniveau besser zu analysieren. Um den PML zu berechnen, werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie beispielsweise die Volatilität des betreffenden Marktes, die historische Performance der Anlage sowie externe Risikofaktoren. Diese Faktoren ermöglichen es den Investoren, ein wahrscheinliches Szenario für den maximalen Verlust zu entwickeln, unter der Annahme, dass die Bedingungen sich nicht wesentlich ändern. Für einen Anleger kann der PML als ein Instrument betrachtet werden, um eine risikoadjustierte Anlagestrategie zu entwickeln. Durch die Analyse des PMLs einer Anlage können Investoren ihre Allokation optimieren und sicherstellen, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem erwarteten Ertrag und dem potenziellen Verlust haben. Darüber hinaus kann die Berücksichtigung des PMLs auch die Entscheidungsfindung bei der Diversifikation verbessern. Indem sie den PML verschiedener Anlagen vergleichen, können Investoren sicherstellen, dass ihr Portfolio eine Kombination von Anlagen enthält, die das Gesamtrisiko minimieren und potenzielle Verluste reduzieren können.