Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF (VPX) Cotação

Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF é oferecido por Variant Perception, um líder no campo de investimentos passivos.

O ISIN de Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF é US02072Q2672.

O índice de despesa total de Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF é 0,75%, o que significa que os investidores pagam 75,00 USD por 10.000 USD de capital investido anualmente.

O ETF é negociado em USD.

Investidores europeus podem incorrer em custos adicionais pela troca de moedas e taxas de transação.

Não, Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF não está em conformidade com as diretrizes de proteção do investidor UCITS da UE.

O P/E de Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF é 27,71.

O volume de negociação médio atual de Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF é 7.225,50.

Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF está domiciliado em US.

O fundo foi lançado em 11/03/2026.

O Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF investe principalmente em empresas Large Cap.

O NAV de Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF é 23,56 Mio. USD.

O índice preço-valor contábil é 5,09.

Os investimentos podem ser feitos através de corretoras ou instituições financeiras que fornecem acesso à negociação de ETFs.

O ETF é negociado em bolsa de valores, assim como ações.

Sim, o ETF pode ser mantido em uma conta de valores mobiliários regular.

O ETF é adequado tanto para estratégias de investimento de curto quanto de longo prazo, dependendo dos objetivos do investidor.

O ETF é avaliado diariamente em base de bolsa de valores.

As informações sobre dividendos devem ser solicitadas no site do provedor ou ao seu corretor.

Os riscos incluem flutuações de mercado, riscos cambiais e riscos associados a empresas menores.

O ETF é obrigado a relatar regular e transparentemente sobre seus investimentos.

O desempenho pode ser visualizado em Eulerpool ou diretamente no site do provedor.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial do provedor.