Eiropas Centrālā banka (ECB) apsver iespēju publicēt iekšējos pētījumu rezultātus, kas rāda, ka kapitāla prasības lielām Eiropas bankām, piemērojot ASV noteikumus, pieaugtu par divciparu procentiem. Tas varētu saasināt diskusijas par Bāzeles III noteikumu ieviešanu banku sektorā.

Basel III, globālais reformas pakete, kas izstrādāta pēc 2008. gada finanšu krīzes, ierobežos banku iekšējo risku modeļu izmantošanu, lai reālistiski atspoguļotu to bilances stabilitāti. Kamēr Eiropas bankas apgalvo, ka tās jau uztur augstākus kapitāla līmeņus nekā to ASV kolēģi, ECB iekšējais ziņojums rāda pretējo: piemērojot ASV noteikumus, lielāko ES banku minimālās kapitāla prasības ievērojami pieaugtu.

ASV bankām ir jāuztur papildu kapitāla buferi, pamatojoties uz to sistēmisko nozīmīgumu un Federālās rezerves ikgadējiem stresa testiem. Eiropā savukārt bankas var vairāk paļauties uz iekšējiem modeļiem, lai savus riskus attēlotu kā zemākus, kas mākslīgi palielina to kapitāla attiecības salīdzinājumā ar ASV. Eiropas Banku federācija 2022. gadā kopā ar Oliver Wyman publicēja pētījumu, kurā tika pierādīts, ka Eiropas bankām ir augstākas vidējās pamata kapitāla attiecības nekā ASV institūcijām.

Die Veröffentlichung der EZB-Ergebnisse wird von einigen Entscheidungsträgern kritisch gesehen, da die Analyse auf Annahmen basiert, die von der Bankenindustrie angefochten werden könnten. Zudem enthält der Bericht vertrauliche Daten, was eine Publikation erschwert.

Ņemot vērā ASV lēmumu, iespējams, mazināt vai pilnībā atcelt Bāzeles prasības, pieaug spiediens uz ES arī atvieglot savus noteikumus. Tomēr Eiropas Banku iestāde (EBA) aprēķinājusi, ka jaunie Bāzele III noteikumi palielinās lielo Eiropas banku kapitāla prasības vidēji par 8,6 procentiem, bet sistēmiski svarīgām bankām pat par 12,2 procentiem.

Claudia Buch, ECB banku uzraudzības vadītāja, nesen uzsvēra, ka Eiropai vajadzētu pieturēties pie Bāzeles noteikumu pilnīgas ieviešanas neatkarīgi no ASV lēmumiem. Viņa norādīja, ka Volstrītas bankām jau ir ievērojami stingrākas prasības nekā to Eiropas partneriem. Tikmēr Briseles likumdevēji jau gada sākumā ieviesa atvieglojumus mazajiem uzņēmumiem, hipotekārajiem kredītiem un apdrošināšanas meitasuzņēmumiem.

EZB stāv priekšā lēmumam, vai publicēt savus rezultātus un tādējādi potenciāli veicināt diskusiju par Eiropas banku sistēmas stabilitāti.