Der White-Heteroskedastizitätstest ist ein statistisches Verfahren zur Überprüfung der Heteroskedastizität in einem ökonometrischen Modell.

Heteroskedastizität bezieht sich auf die ungleichmäßige Verteilung der Fehlerterme eines Modells über die erklärenden Variablen. Diese Ungleichmäßigkeit kann eine Verzerrung der Schätzergebnisse und statistischen Tests zur Folge haben, was die Interpretation und Genauigkeit eines Modells beeinträchtigt. Der White-Heteroskedastizitätstest gehört zur Familie von Tests, die entwickelt wurden, um die Stabilität und Gültigkeit von statistischen Modellen zu überprüfen. Er wurde nach seinem Urheber, dem Ökonometriker Halbert White, benannt. Das Verfahren beinhaltet die Schätzung des ökonometrischen Modells und die Berechnung der Residuen. Anschließend werden die quadrierten Residuen mit den unabhängigen Variablen des Modells regressiert. Die Ausgabe dieses Schritts ist ein Heteroskedastizitäts-Test-Statistikwert, der mit einer Chi-Quadrat-Verteilung verglichen wird. Der White-Heteroskedastizitätstest ist besonders nützlich, um festzustellen, ob das Modellhomoskedastizität zeigt oder nicht. Bei einem homoskedastischen Modell sind die Fehlerterme gleichmäßig über die unabhängigen Variablen verteilt und die Annahmen der klassischen linearen Regressionsanalyse bleiben intakt. Wenn jedoch signifikante Abweichungen festgestellt werden, deutet dies auf Heteroskedastizität hin und erfordert weitere Analysen und Korrekturen. Der White-Heteroskedastizitätstest ist ein wichtiges Instrument für Finanzanalysten, Wirtschaftswissenschaftler und Investoren, um die Gültigkeit und Robustheit ihrer ökonometrischen Modelle zu überprüfen. Durch die Anwendung des Tests können potenzielle Verzerrungen und Fehler in den Modellschätzungen erkannt und korrigiert werden, um zu genaueren und aussagekräftigeren Ergebnissen zu gelangen. Bei Eulerpool.com veröffentlichen wir hochwertige Inhalte zur Investition in Kapitalmärkte, einschließlich eines umfangreichen und erstklassigen Glossars, das Fachbegriffe wie den White-Heteroskedastizitätstest enthält. Unser Ziel ist es, Investoren, Analysten und Finanzfachleuten eine verlässliche Wissensquelle zu bieten, um ihre Entscheidungsfindung und Analysefähigkeiten zu stärken. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Finanzterminologie und den aktuellen Entwicklungen in den Kapitalmärkten, indem Sie Eulerpool.com regelmäßig besuchen.