Samuelson-Kriterium

Definition und Erklärung

Legendarische investeerders zetten in op Eulerpool

Trusted by leading companies and financial institutions

BlackRock logoAllianz logoGoogle logoAnthropic logoBloomberg logoRevolut logoNASDAQ logoCoinbase logo
BlackRock logoAllianz logoGoogle logoAnthropic logoBloomberg logoRevolut logoNASDAQ logoCoinbase logo

TL;DR – Kurzdefinition

Zu den FAQs →

Samuelson-Kriterium: Das Samuelson-Kriterium ist ein bedeutendes Konzept in der Finanzwirtschaft, das entwickelt wurde, um die optimale Allokation von Vermögenswerten in einem Portfolio zu bestimmen. Es ist benannt nach dem renommierten amerikanischen Ökonomen Paul Samuelson, der Pionierarbeit auf dem Gebiet der modernen Portfoliotheorie geleistet hat. Das Samuelson-Kriterium besagt, dass ein Vermögenswert dann in ein Portfolio aufgenommen werden sollte, wenn er die erwartete Rendite erhöht, ohne gleichzeitig die Volatilität des Portfolios zu erhöhen. Mit anderen Worten, es gibt eine optimale Balance zwischen Risiko und Rendite, die bei der Zusammenstellung eines Portfolios berücksichtigt werden sollte. Um das Samuelson-Kriterium anzuwenden, werden verschiedene statistische Maßzahlen für Vermögenswerte berechnet, wie beispielsweise die erwartete Rendite, die Volatilität und die Korrelation zu anderen Vermögenswerten im Portfolio. Basierend auf diesen Daten kann bestimmt werden, ob ein Vermögenswert zu einem Portfolio beitragen kann oder nicht. Ein weiteres wichtiges Konzept, das mit dem Samuelson-Kriterium verbunden ist, ist die Effiziente-Markt-Hypothese. Diese besagt, dass Märkte alle verfügbaren Informationen bereits in den Preisen der Vermögenswerte berücksichtigen und es daher unmöglich ist, den Markt systematisch zu schlagen. Das Samuelson-Kriterium trägt dazu bei, die Auswahl von Vermögenswerten zu rationalisieren und sicherzustellen, dass das Portfolio den erwarteten Renditezielen entspricht. In der Praxis wird das Samuelson-Kriterium von Finanzanalysten und Fondsmanagern häufig verwendet, um die Aufnahme oder Ausschluss einzelner Vermögenswerte in einem Portfolio zu bestimmen. Es ermöglicht eine objektive Bewertung von Vermögenswerten und unterstützt Entscheidungen auf Basis einer soliden finanziellen Grundlage. Insgesamt ist das Samuelson-Kriterium ein essentielles Instrument für Investoren, die ihre Portfolios diversifizieren, das Risiko minimieren und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielen möchten. Durch die Anwendung dieses Kriteriums können Investoren ihre Anlagestrategien verbessern und ihre langfristigen Finanzziele effektiver verfolgen. Disclaimer: Alle Informationen in diesem Artikel dienen nur zu Informationszwecken. Sie sollten sich vor einer Anlage immer unabhängig beraten lassen. Die Veröffentlichung dieses Artikels auf Eulerpool.com bedeutet nicht, dass wir die Richtigkeit der Informationen garantieren oder dass wir eine bestimmte Anlagestrategie empfehlen.

Ausführliche Definition

Das Samuelson-Kriterium ist ein bedeutendes Konzept in der Finanzwirtschaft, das entwickelt wurde, um die optimale Allokation von Vermögenswerten in einem Portfolio zu bestimmen. Es ist benannt nach dem renommierten amerikanischen Ökonomen Paul Samuelson, der Pionierarbeit auf dem Gebiet der modernen Portfoliotheorie geleistet hat. Das Samuelson-Kriterium besagt, dass ein Vermögenswert dann in ein Portfolio aufgenommen werden sollte, wenn er die erwartete Rendite erhöht, ohne gleichzeitig die Volatilität des Portfolios zu erhöhen. Mit anderen Worten, es gibt eine optimale Balance zwischen Risiko und Rendite, die bei der Zusammenstellung eines Portfolios berücksichtigt werden sollte. Um das Samuelson-Kriterium anzuwenden, werden verschiedene statistische Maßzahlen für Vermögenswerte berechnet, wie beispielsweise die erwartete Rendite, die Volatilität und die Korrelation zu anderen Vermögenswerten im Portfolio. Basierend auf diesen Daten kann bestimmt werden, ob ein Vermögenswert zu einem Portfolio beitragen kann oder nicht. Ein weiteres wichtiges Konzept, das mit dem Samuelson-Kriterium verbunden ist, ist die Effiziente-Markt-Hypothese. Diese besagt, dass Märkte alle verfügbaren Informationen bereits in den Preisen der Vermögenswerte berücksichtigen und es daher unmöglich ist, den Markt systematisch zu schlagen. Das Samuelson-Kriterium trägt dazu bei, die Auswahl von Vermögenswerten zu rationalisieren und sicherzustellen, dass das Portfolio den erwarteten Renditezielen entspricht. In der Praxis wird das Samuelson-Kriterium von Finanzanalysten und Fondsmanagern häufig verwendet, um die Aufnahme oder Ausschluss einzelner Vermögenswerte in einem Portfolio zu bestimmen. Es ermöglicht eine objektive Bewertung von Vermögenswerten und unterstützt Entscheidungen auf Basis einer soliden finanziellen Grundlage. Insgesamt ist das Samuelson-Kriterium ein essentielles Instrument für Investoren, die ihre Portfolios diversifizieren, das Risiko minimieren und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielen möchten. Durch die Anwendung dieses Kriteriums können Investoren ihre Anlagestrategien verbessern und ihre langfristigen Finanzziele effektiver verfolgen. Disclaimer: Alle Informationen in diesem Artikel dienen nur zu Informationszwecken. Sie sollten sich vor einer Anlage immer unabhängig beraten lassen. Die Veröffentlichung dieses Artikels auf Eulerpool.com bedeutet nicht, dass wir die Richtigkeit der Informationen garantieren oder dass wir eine bestimmte Anlagestrategie empfehlen.

Häufig gestellte Fragen zu Samuelson-Kriterium

Was bedeutet Samuelson-Kriterium?

Das Samuelson-Kriterium ist ein bedeutendes Konzept in der Finanzwirtschaft, das entwickelt wurde, um die optimale Allokation von Vermögenswerten in einem Portfolio zu bestimmen. Es ist benannt nach dem renommierten amerikanischen Ökonomen Paul Samuelson, der Pionierarbeit auf dem Gebiet der modernen Portfoliotheorie geleistet hat.

Wie wird Samuelson-Kriterium beim Investieren verwendet?

„Samuelson-Kriterium“ hilft dabei, Informationen einzuordnen und Entscheidungen an der Börse besser zu verstehen. Wichtig ist immer der Kontext (Branche, Marktphase, Vergleichswerte).

Woran erkenne ich Samuelson-Kriterium in der Praxis?

Achte darauf, wo der Begriff in Unternehmensberichten, Kennzahlen oder Nachrichten auftaucht. In der Regel wird „Samuelson-Kriterium“ genutzt, um Entwicklungen zu beschreiben oder Größen vergleichbar zu machen.

Welche typischen Fehler gibt es bei Samuelson-Kriterium?

Häufige Fehler sind: falscher Vergleich (Äpfel mit Birnen), isolierte Betrachtung ohne Kontext und das Überinterpretieren einzelner Werte. Nutze „Samuelson-Kriterium“ zusammen mit weiteren Kennzahlen/Infos.

Welche Begriffe sind eng verwandt mit Samuelson-Kriterium?

Ähnliche Begriffe findest du weiter unten unter „Leserfavoriten“ bzw. verwandten Einträgen. Diese helfen, „Samuelson-Kriterium“ besser abzugrenzen und im Gesamtbild zu verstehen.

Lezersfavorieten in het Eulerpool Beurslexicon

Nachteilsausgleich

Definition: Der Nachteilsausgleich ist ein rechtlicher Begriff aus dem Bereich des Investitionsschutzes und bezieht sich auf die Maßnahmen, die ergriffen werden, um Investoren vor finanziellen Verlusten oder Benachteiligungen zu schützen,...

Job Diagnostic Survey

Job Diagnostic Survey (Job-Diagnose-Umfrage) Die Job-Diagnose-Umfrage (auch bekannt als Job-Diagnostik-Umfrage oder Job-Diagnostik-Erhebung) ist ein verwendeter Begriff, der auf eine spezifische Methode in der betrieblichen Psychologie und Personalmanagement-Forschung verweist. Diese Umfrage dient...

Kapitalflussanalyse

Die Kapitalflussanalyse ist eine Methode zur Beurteilung des Cashflows eines Unternehmens. Die Analyse bietet ein umfassendes Bild von Geldflüssen in das Unternehmen und Geldflüssen aus dem Unternehmen heraus. Die Kapitalflussanalyse...

mittlerer quadratischer Vorhersagefehler

"Mittlerer quadratischer Vorhersagefehler" is a fundamental statistical concept that is widely used in the field of data analysis and forecasting, specifically in the context of evaluating the accuracy of prediction...

Laufbahnplanung

Laufbahnplanung ist ein wichtiger Begriff im Bereich der Personalentwicklung und bezieht sich auf die strategische Planung individueller beruflicher Karrierewege. Unternehmen nutzen die Laufbahnplanung, um ihren Mitarbeitern Möglichkeiten für persönliches und...

Schwurgerichtskammer

Schwurgerichtskammer ist ein Begriff, der häufig im deutschen Rechtssystem verwendet wird. Es bezieht sich auf eine spezielle Kammer eines Gerichts, die für die Verhandlung von Strafsachen zuständig ist, bei denen...

Briefübergabe

Titel: Definition und Merkmale der Briefübergabe im Bereich der Kapitalmärkte Einleitung: Die Briefübergabe ist ein bedeutender Schritt im Prozess des Handels mit Wertpapieren, der in den Kapitalmärkten häufig verwendet wird. Diese Transaktion...

Eigentumsaufgabe

Definition von "Eigentumsaufgabe" Die "Eigentumsaufgabe" bezieht sich auf den Prozess, bei dem eine Person oder eine Organisation das Eigentum an einem Vermögenswert aufgibt. Dieser Begriff wird häufig im Zusammenhang mit Kapitalmärkten...

Dauerakte

Dauerakte: Definition und Bedeutung für Investoren in Kapitalmärkten Die Dauerakte ist ein wichtiger Begriff im Kontext von Investitionen und Kapitalmärkten. Als spezifischer Begriff aus dem Bereich der Dokumentenverwaltung und Archivierung bezeichnet...

Rechenanlage

Rechenanlage: Definition in Professional, Excellent German Die Rechenanlage ist ein zentraler Begriff im Bereich der Kapitalmärkte, der sich insbesondere auf die technischen Aspekte der Finanztransaktionen bezieht. Sie bezeichnet ein System oder...